Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5645
Title: Інструментарій фінансового інжинірингу на ринку цінних паперів
Other Titles: Financial engineering tools in the securities market
Authors: Коваленко Ю.М.
Kovalenko Yu.М.
Keywords: ринок цінних паперів
фінансові інновації
портфельна теорія
модель оцінювання капітальних активів
фінансова інженерія
термодинаміка
турбулентність
securities market
financial innovations
portfolio theory
capital asset valuation model
financial engineering
thermodynamics
turbulence
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь : Університет ДФС України
Citation: Коваленко Ю. М. Інструментарій фінансового інжинірингу на ринку цінних паперів (6. 3.) / Ю. М. Коваленко // Інноватика на фінансових ринках : монографія / за науковою ред. д.е.н., професора С. В. Онишко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 297–312. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 110).
Series/Report no.: «Податкова та митна справа в Україні»;т. 110
Abstract: Описано портфельну теорії Г. Марковица та запропоновано заперечення проти використання варіації як оцінки ризику. Наведено еволюційні підвалини подальшого розвитку портфельної теорії. Визначено сутність Моделі оцінювання капітальних активів (МОКА). Проаналізовано основні досягнення фінансової інженерії та її продукти. Наведено основний інструментарій, що використовується у сучасному фінансовому інжинірингу. Доведено переваги використання законів термодинаміки та теорії турбулентності у поясненні процесів на ринку цінних паперів.
G. Markovich's portfolio theory is described and objections to the use of variation as a risk assessment are proposed. The evolutionary foundations of further development of portfolio theory are given. The essence of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is defined. The main achievements of financial engineering and its products are analyzed. The main tools used in modern financial engineering are given. The advantages of using the laws of thermodynamics and the theory of turbulence in explaining the processes in the securities market are proved.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5645
ISBN: 978-966-337-481-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5016_IR.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.