Порівняння стратегій управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку України

Abstract

Статтю присвячено порівняльному аналізу різних форм управління портфелем цінних паперів – активній, пасивній та індексній. Порівняння зроблено за допомогою застосування моделі «Квазі-Шарп». З’ясовано, що у сучасних реаліях українського фондового ринку у різні періоди часу найбільшу вартість мали різні типи портфелів. This article is devoted to the comparative analysis of portfolio management different forms – active, passive and index. Comparison is made with the help of the QSharpe model. It was found that different portfolio types had the highest value in different periods of time in the modern realities of the Ukrainian stock market.