Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3934
Title: Моделювання структурних та часових властивостей на ринку корпоративних цінних паперів України
Other Titles: Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
Authors: Кужелєв М.О., Рекуненко І.І., Болдова А.А., Житар М.О., Стабіас С.М.
Kuzheliev M.O., Rekunenko І.І., Boldova А.А., Zhytar М.О., Stabias S.М.
Keywords: акції,
дескриптивна модель,
економіко-математичне моделювання,
прибутковість цінних паперів,
фінансовий ринок.
shares,
descriptive model,
economic and mathematical modeling,
securities profitability,
financial market.
Issue Date: 2019
Publisher: Investment Management and Financial Innovations.
Citation: Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine / Mykhailo Kuzheliev, Ihor Rekunenko, Antonina Boldova, Maksym Zhytar, Serhij Stabias // Investment Management and Financial Innovations. – 2019. – Vol.16, Issue 2. – P. 260–269.
Abstract: Розвиток ринку корпоративних цінних паперів та ефективне використання інструментів його регулювання неможливе без застосування комплексу моделей та методів економіко-математичного моделювання. Метою є аналіз і систематизація структурних та часових властивостей на ринку корпоративних цінних паперів в Україні на основі методів економіко-математичного моделювання. В статті використано метод лінійної інтерполяції для оцінки часових властивостей корпоративних цінних паперів в умовах невизначеності ринку та методи дескриптивного і імітаційного моделювання, які дозволяють здійснити формалізований опис процесу оцінки структурних властивостей цінних паперів. The development of the corporate securities market and the effective use of tools for its regulation cannot be achieved without models and methods of economic and mathematical modeling. The aim is to analyze and systematize the structural and temporal characteristics of the corporate securities market in Ukraine by applying economic and mathematical modeling methods. In the paper, linear interpolation is used to assess the temporal characteristics of corporate securities under market uncertainty. Descriptive and simulation modeling methods are also applied to carry out a formal description of the process of evaluating the structural characteristics of securities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3934
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2758_IR.pdf481.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.