Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/948
Title: Фінансові опціони як інструменти хеджування ризиків на ринку цінних паперів
Other Titles: Option as Tools for Risk Hedging in the Securities Market of Ukraine
Authors: Богріновцева (Кострач)Л.М.
Bogrinovtseva (Kostrach) L.M.
Keywords: похідні фінансові інструменти,
фінансові опціони,
ризики цінних паперів,
опціон з ф’ючерсним контрактом на індекс акцій,
стратегії хеджування
derivative financial options,
risks of securities,
option on futures contract on the stock index,
hedging strategies
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь
Citation: Кострач Л. М. Фінансові опціони як інструменти хеджування ризиків на ринку цінних паперів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Людмила Миколаївна Кострач; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2014. – 21 с.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено теоретичним узагальненням використання фінансових опціонів для хеджування ризиків на ринку цінних паперів України. Показано еволюцію ринку опціонів, виявлено сучасні тенденції укладання операцій з фінансовими опціонами, визначено економічну сутність опціонних контрактів, систематизовано зарубіжний досвід державного регулювання їх обігу, показано особливості застосування фінансових опціонів у стратегіях хеджування ризиків на ринку цінних паперів. Сформовано методичні засади дослідження фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків ринку цінних паперів, здійснено оцінку ризиків і визначено волатильність біржового вітчизняного ринку цінних паперів, обґрунтовано доцільність використання запровадженого у вітчизняну практику фінансового опціону для хеджування високих інвестиційних ризиків на ринку цінних паперів України. Визначено напрями удосконалення регуляторної політики держави щодо формування умов для хеджування ризиків ринку цінних паперів за допомогою фінансових опціонів, можливості використання фінансових опціонів у стратегіях хеджування ризиків вітчизняного ринку цінних паперів, запропоновані економіко-математичні моделі вибору стратегій хеджування ризиків, що дозволяють мінімізувати витрати на хедж. The thesis is devoted to theoretical generalization using financial options to hedge risks in the securities market of Ukraine. Evolution of market options, modern tendencies in concluding transactions with financial options, set the economic substance of option contracts, foreign experience systematized state regulation of their circulation, shown especially the use of financial options in hedging strategies in the securities market. Formed methodological bases of research financial options as hedging instruments stock market, assesses the risks and volatility of exchange determined by the domestic securities market, the expediency of the use of established national practice in financial option to hedge the high investment risks in the securities market of Ukraine. The ways of improving regulatory policy on creating conditions for hedging equity market through financial options, the possibility of using financial options hedging strategies in the domestic securities market, The mathematical models of choice hedging strategies that allow you to minimize the cost of the hedge.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/948
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665_IR.pdf719 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.